〔マーケットアイ〕金利:国債先物が強含み、日経平均が一時450円超の大幅安 – ロイター

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 [東京 6日 ロイター] - <13:30> 国債先物が強含み、日経平均が一時450円超の大幅安 国債先物が強含み。中心限月12月限は午後の取引で一時前日比6銭高の150円9
3銭と午前高値(150円94銭)に迫った。日銀が「残存5年超10年以下」を対象に
実施した国債買い入れ結果は無難となり、相場への影響は限定的。日経平均株価が中東情
勢への懸念から、一時前日比450円を超す大幅な値下がりとなるなど、株安の進行を受
けて買い戻しが入った。 現物市場では底堅く推移。現物超長期ゾーンなどに一部国内勢の買いが観測された。
10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.055%で推移している。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.14 -0.1 -0.0 13: 年 8 36 05 28 5 -0.11 -0.1 -0.0 13: 年 03 03 27 10 0.048 0.05 -0.0 13: 年 6 04 28 20 0.573 0.58 -0.0 13: 年 1 03 30 30 0.832 0.84 -0.0 13: 年 1 02 28 40 1.005 1.01 0 13: 年 6 28  <12:40> 国債先物が前日終値付近、日銀買入結果の影響限定的  国債先物は小動き。中心限月12月限は150円90銭台前半と前日終値付近で推
移している。日銀が中期・長期を対象に実施した3本の国債買い入れ結果は総じて無難な
内容となった。 「残存1年超3年以下」はやや軟調との見方があるが、前日に2年債入札があったこ
とを踏まえると無難との声が出ている。また、相場が調整含みで推移する中、「残存3年
超5年以下」「残存5年超10年以下」とも売り急ぐ動きが見られず、「午後の相場に与
える影響は限定的」(証券)という。 <12:44> 6カ月物TB落札金利が上昇、好需給に一服感 財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1382%、平均落札利回りはマイナス0.1442%
と前回(最高:マイナス0.2276%、平均:マイナス0.2376%)に比べて上昇
し、いずれも8月以来4カ月以来の水準に上昇した。 市場では、「落札利回りは事前予想の範囲。日銀が11月に短国買い入れを減らした
影響が徐々に顕在化するとともに、国内勢・海外勢とも買いが鈍り、これまで良好だった
需給に一服感が出ていることがレートを押し上げたのだろう」(国内金融機関)との声が
出ている。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.14 -0.1 -0.0 12: 年 7 36 05 40 5 -0.11 -0.1 -0.0 12: 年 02 02 44 10 0.052 0.05 -0.0 12: 年 9 01 44 20 0.575 0.58 0 12: 年 4 44 30 0.835 0.84 0.00 12: 年 4 1 43 40 1.005 1.01 0 12: 年 6 44 <11:09> 国債先物は横ばい、長期金利0.060%に上昇 国債先物は横ばいで午前の取引を終えた。日銀の国債買い入れオペ期待から買いが先
行。ただ、手掛かりが乏しく上値を追う動きにはならなかった。5日の米債市場では、税
制改革法案が議会を通過するとの見方が強まるなか、利回り曲線のフラット化が進んだが
、影響は限られた。 現物債は動意薄。中長期ゾーンが引き続きポジション調整となり、超長期ゾーンは3
0年債入札を控えた持ち高調整がやや優勢となったが、投資家の動きは鈍い。 日銀の政井貴子審議委員は6日、神戸市の金融経済懇談会で講演し、「現在の極めて
緩和的な金融環境は、日本の経済活動を強力にサポートしている」、「経済の下振れリス
クは限定的な一方、物価の下振れリスクは相応に大きい」、「QQEの効果と副作用を引
き続ききめ細かくみていく必要がある」などと発言したが、積極的に材料視されるまでに
至らなかった。 長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比横ばいの150円87銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp高い0.060%。 短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.050%
付近を中心に取引された。規模の大きい試し取りが入ったため、中心レートが上昇した。
ユーロ円3カ月金利先物は閑散。 財務省が午後0時35分に発表する6カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利
回りはマイナス0.13%前後になる見通し。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.146 -0.133 0 11:00 5年 -0.107 -0.1 0 10:57 10年 0.053 0.061 0.001 10:57 20年 0.576 0.584 0 11:00 30年 0.836 0.845 0.002 10:57 40年 1.009 1.019 0.003 11:00 <10:14> 日銀が短期・長期の国債買入を通告、オファー額は据え置き 日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入
予定額500億円)、「残存5年超10年以下」(同4100億円)。オファー額はいず
れも前回から据え置かれた。 前日入札の10年349回債は12月20日発行のため、今回のオペ対象にはならな
いが、「オペが長期ゾーン全体の需給を引き締める可能性が高い。オペ結果にもよるが、
金利上昇を抑制する方向に働きそうだ」(国内証券)との指摘がある。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.146 -0.134 0 10:12 5年 -0.106 -0.1 0 10:12 10年 0.054 0.061 0.001 10:12 20年 0.577 0.585 0.001 9:48 30年 0.836 0.845 0.002 10:04 40年 1.009 1.018 0.002 10:08 <08:53> 国債先物が反発で寄り付く、日銀オペ期待で買い先行 国債先物中心限月12月限は、前営業日比6銭高の150円93銭と反発して寄り付
いた。長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペが予定されている。市場では「発
行日の関係で10年349回債はオペ対象にならないが、長期ゾーン全体の需給を引き締
める可能性が高いことへの期待から買いが先行している」(国内証券)との見方がある。 5日の米債市場では、税制改革法案が議会を通過するとの見方が強まるなか、利回り
曲線のフラット化が進んだが、積極的に材料視されていない。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.145 -0.133 0 8:50 5年 -0.107 -0.1 0 8:51 10年 0.052 0.06 0 8:50 20年 0.574 0.583 0 8:51 30年 0.833 0.844 0.001 8:51 40年 1.004 1.015 0 8:51 日本相互証券の日中画面 トレードウェブの日中画面 国債引値 メニュー 10年物国債先物 国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む  国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む  国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む  国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含  変動利付国債引値一覧・入札前取引含む  物価連動国債引値一覧・入札前取引含む  スワップ金利動向 ユーロ円金利先物(TFX) ユーロ円金利先物(SGX) 無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX) TIBORレート 日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む 短期国債引け値・入札前取引含む  短期金利のインデックス  (
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